PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIPIX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIPIX с DLDRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 17.69%/yr for DLDRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности RIPIX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 17.42%.

RIPIX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
-0.79%
С начала года
0.56%
1 год
-5.30%
3 года*
1.63%
5 лет*
-4.23%
10 лет*
—

DLDRX

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
7.85%
С начала года
17.42%
1 год
35.05%
3 года*
11.19%
5 лет*
17.69%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIPIX и DLDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		0.56%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		17.42%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-24.75%

Correlation

The correlation between RIPIX and DLDRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between RIPIX and DLDRX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund Institutional Class

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYIPXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYVFXRIPIX с BMDSX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с PGNAXDLDRX с DAGVXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DISRXDLDRX с DRLIXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

RIPIX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIPIX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIPIXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.83

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.42

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.04

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

9.68

-10.44

RIPIX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIPIX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DLDRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIPIX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIPIX и DLDRX

Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIPIXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-69.13%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.26%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-32.44%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.89%

-32.44%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-8.11%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-20.70%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.53%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RIPIX и DLDRX

Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеют волатильность 4.20% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIPIXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.40%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.13%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

18.78%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

25.58%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

25.47%

-9.34%

Сравнение комиссий RIPIX и DLDRX

RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIPIX и DLDRX

Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DLDRX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.99%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.45%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIPIX and DLDRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.40%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs DLDRX's -69.13%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIPIX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор