PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOX с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIOX с FTSD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 4.28% for FTSD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности RIOX и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.76%.

RIOX

1 день
-20.99%
1 месяц
1.77%
С начала года
135.89%
6 месяцев
52.58%
1 год
157.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSD

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.28%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOX и FTSD

2026 (YTD)2025
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF		135.89%-60.36%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.76%5.65%

Correlation

The correlation between RIOX and FTSD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с RIOX:
RIOX с COTGRIOX с NVDGRIOX с QTJLRIOX с BMNGRIOX с IWMYRIOX с INTWRIOX с QTUM
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

RIOX vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOX
Ранг доходности на риск RIOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOX c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOXFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
3.27

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
5.21

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

9.54

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

38.56

-35.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIOX vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOX и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOXFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.27

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.04

-1.07

Просадки

Сравнение просадок RIOX и FTSD

Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOXFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.40%

-5.32%

-79.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.40%

-0.45%

-83.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-0.17%

-43.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.49%

-0.60%

-51.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.67%

0.11%

+50.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOX и FTSD

Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOXFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.03%

0.51%

+36.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.63%

1.04%

+122.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.32%

1.32%

+168.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.45%

1.86%

+166.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.45%

1.79%

+166.66%

Сравнение комиссий RIOX и FTSD

RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOX и FTSD

Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности FTSD в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.51%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF		25.76%60.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIOX and FTSD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIOX has higher volatility (37.03%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs FTSD's -5.32%.

On 1-year performance, RIOX leads with 157.33% vs 4.28% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RIOX has performed better with a 157.33% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.

RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 4.51% for FTSD.

RIOX is categorized as Leveraged Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Defiance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOX и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор