Сравнение RIOX с ASMG
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 264.18% for ASMG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у ASMG с доходностью 103.72%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -13.67%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 103.72%
- 6 месяцев
- 90.04%
- 1 год
- 264.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -59.15% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 103.72% | 63.67% |
Correlation
The correlation between RIOX and ASMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. ASMG — Ранг доходности на риск
RIOX
ASMG
Сравнение RIOX c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 7.70 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 19.14 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.23 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.63 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и ASMG
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -43.95% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -34.56% | -49.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -13.67% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -13.24% | -39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 13.87% | +36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и ASMG
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 30.54%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 30.54% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 65.82% | +57.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 82.45% | +86.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 85.15% | +83.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 85.15% | +83.30% |
Сравнение комиссий RIOX и ASMG
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и ASMG
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности ASMG в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.50% | 11.20% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and ASMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (37.03%) compared to ASMG (30.54%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, ASMG leads with 264.18% vs 157.33% for RIOX. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 30.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 264.18% return vs 157.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 5.50% for ASMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.75% for ASMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор