PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINYX с RSEAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - RINYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Russell, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RINYX returned 9.06%/yr vs 13.15%/yr for RSEAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINYX charges 0.77%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности RINYX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у RSEAX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции RINYX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.15% соответственно.

RINYX

1 день
-1.73%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.90%
1 год
17.28%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.06%

RSEAX

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.32%
3 года*
17.88%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINYX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.22%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		6.61%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Correlation

The correlation between RINYX and RSEAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.74

The correlation between RINYX and RSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с FXAIXRINYX с VTRINYX с RFCYXRINYX с RGIYXRINYX с RFBSXRINYX с RFAYXRINYX с RELVX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с RGEAXRSEAX с REAYXRSEAX с RALVXRSEAX с RELVXRSEAX с RLVSX

Доходность на риск

RINYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINYXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.59

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.20

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.15

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

8.96

-2.49

RINYX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RINYX и RSEAX

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINYXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-34.37%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.19%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-25.68%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-27.52%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-34.37%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.98%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-4.90%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.20%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и RSEAX

Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 4.76% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINYXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.74%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

12.43%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

18.56%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.86%

-2.83%

Сравнение комиссий RINYX и RSEAX

RINYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и RSEAX

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности RSEAX в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.92%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.97%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

RINYX and RSEAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINYX has higher volatility (4.76%) compared to RSEAX (4.73%). In terms of maximum drawdown, RINYX dropped -61.67% vs RSEAX's -34.37%.

RSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINYX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор