Сравнение RINT с KCSH
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. RINT is actively managed, while KCSH is passively managed. Over the past year, RINT returned 21.90% vs 4.06% for KCSH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RINT charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности RINT и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
RINT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINT и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 8.39% | 16.65% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 2.79% |
Correlation
The correlation between RINT and KCSH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. KCSH — Ранг доходности на риск
RINT
KCSH
Сравнение RINT c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINT | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.16 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 7.00 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 59.08 | -52.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINT | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.30 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 3.26 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок RINT и KCSH
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -0.58% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -0.58% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.03% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.07% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и KCSH
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.06% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 0.83% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 1.24% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 1.33% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 1.33% | +13.31% |
Сравнение комиссий RINT и KCSH
RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и KCSH
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.82% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and KCSH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.31%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 4.06% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.82% for RINT.
RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Russell and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор