Сравнение RINT с JHID
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RINT returned 25.06% vs 33.97% for JHID. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. RINT charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности RINT и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 18.15%.
RINT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.31%
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.32K | $37.91K | $32.84K | |
| $646.40K | $543.44K | $528.12K |
Сравнение доходности по годам RINT и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 12.88% | 15.69% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 21.63% |
Correlation
The correlation between RINT and JHID is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between RINT and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. JHID — Ранг доходности на риск
RINT
JHID
Сравнение RINT c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINT | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.05 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 15.85 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINT и JHID
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, примерно равная максимальной просадке JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -12.42% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -8.42% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.39% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.15% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и JHID
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.17% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 11.02% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.85% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.87% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.87% | +0.99% |
Сравнение комиссий RINT и JHID
RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и JHID
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности JHID в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.79% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RINT and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RINT has higher volatility (4.21%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs JHID's -12.42%.
On 1-year performance, JHID leads with 33.97% vs 25.06% for RINT. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.97% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.
JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.79% for RINT.
They also come from different issuers: Russell and John Hancock. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.46% for JHID.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор