PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с EART

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while EART is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RING returned 45.68%/yr vs 19.09%/yr for EART. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RING charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for EART.

Доходность

Сравнение доходности RING и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 14.20%.

RING

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.81%
1 год
65.03%
3 года*
45.68%
5 лет*
22.42%
10 лет*
14.14%

EART

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.13%
С начала года
14.20%
6 месяцев
18.97%
1 год
105.04%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и EART

2026 (YTD)2025202420232022
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-2.37%164.72%15.98%12.29%-14.70%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		14.20%98.48%-7.19%-19.75%-17.92%

Correlation

The correlation between RING and EART is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.55

The correlation between RING and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с COPXEART с IYMEART с XLBEART с VAWEART с BOTZ

Доходность на риск

RING vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.60

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.86

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.91

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

11.46

-6.67

RING vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EART равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и EART

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-53.68%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-26.03%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-37.20%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-13.50%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-29.01%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

8.87%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и EART

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

12.52%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.65%

33.07%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

39.18%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

34.20%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.74%

34.20%

+2.54%

Сравнение комиссий RING и EART

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и EART

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности EART в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.57%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.27%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and EART have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.90%) compared to EART (12.52%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, RING leads with 45.68% vs 19.09% for EART. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RING has performed better with a 45.68% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

RING has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.57% for EART.

RING is categorized as Gold, while EART is Rare Earth & Strategic Metals. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.59% for EART.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор