PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGL с ZVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIGL с ZVRA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RIGL returned 2.33%/yr vs -19.55%/yr for ZVRA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIGL и ZVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIGL показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%. За последние 10 лет акции RIGL превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 2.33% против -19.55% соответственно.

RIGL

1 день
0.50%
1 месяц
15.51%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-30.69%
1 год
39.97%
3 года*
23.16%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
2.33%

ZVRA

1 день
13.95%
1 месяц
8.63%
С начала года
34.93%
6 месяцев
37.70%
1 год
30.56%
3 года*
29.87%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
-19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGL и ZVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-29.77%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-24.29%63.55%-6.96%-40.72%63.03%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		34.93%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%

Correlation

The correlation between RIGL and ZVRA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIGL:

$592.15M

ZVRA:

$728.19M

EPS

RIGL:

$19.21

ZVRA:

$2.16

Коэффициент P/E

RIGL:

1.57

ZVRA:

5.59

Коэффициент P/S

RIGL:

1.90

ZVRA:

5.68

Коэффициент P/B

RIGL:

1.48

ZVRA:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

RIGL:

$299.77M

ZVRA:

$122.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIGL:

$279.95M

ZVRA:

$104.94M

EBITDA (12 мес.)

RIGL:

$125.80M

ZVRA:

$149.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Zevra Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с ATRARIGL с CRMRIGL с MSFTRIGL с IAS
Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с ADMAZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с RPCZVRA с RDDT

Доходность на риск

RIGL vs. ZVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGL c ZVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGLZVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.17

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.71

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

1.23

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIGL vs. ZVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGL на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZVRA равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGL и ZVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGLZVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RIGL и ZVRA

Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и ZVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGLZVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-99.27%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.08%

-43.47%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.75%

-43.47%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-74.01%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.40%

-97.85%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.18%

-96.80%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-86.40%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.34%

24.86%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGL и ZVRA

Текущая волатильность для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) составляет 18.26%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что RIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGLZVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

21.03%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

38.17%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.94%

61.51%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.50%

60.43%

+25.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.83%

81.42%

+1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGL и ZVRA

Ни RIGL, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIGL и ZVRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
58.82M
36.22M
(RIGL) Общая выручка
(ZVRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIGL and ZVRA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to RIGL (18.26%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs ZVRA's -99.27%.

RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGL и ZVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор