Сравнение RIFR с FAI
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. RIFR is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, RIFR returned 15.06% vs 56.66% for FAI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.
RIFR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 10.16% | 7.25% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 30.37% |
Correlation
The correlation between RIFR and FAI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. FAI — Ранг доходности на риск
RIFR
FAI
Сравнение RIFR c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.02 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.38 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и FAI
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -27.82% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -18.84% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -9.38% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.37% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.06% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и FAI
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.31%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 14.67% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 22.72% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 27.43% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 31.12% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 31.12% | -20.45% |
Сравнение комиссий RIFR и FAI
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и FAI
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.89% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and FAI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to RIFR (3.31%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs 15.06% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
RIFR has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for FAI.
RIFR is categorized as Industrials Equities, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Russell and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор