Сравнение RIEU.L с RTWO.L
RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - RIEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while RTWO.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEU.L returned 8.44%/yr vs 9.31%/yr for RTWO.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for RTWO.L.
Доходность
Сравнение доходности RIEU.L и RTWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIEU.L торгуется в EUR, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 24.00%.
RIEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
RTWO.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 24.00%
- 1 год
- 37.96%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам RIEU.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 9.09% | 15.57% | 9.47% | 15.33% | -12.34% | 24.84% | 0.23% | 10.89% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 24.00% | -1.88% | 16.44% | 16.45% | -13.64% | 28.13% | 9.94% | 10.18% |
Correlation
The correlation between RIEU.L and RTWO.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between RIEU.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIEU.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
RIEU.L
RTWO.L
Сравнение RIEU.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIEU.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.26 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 15.40 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIEU.L и RTWO.L
Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки RTWO.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и RTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIEU.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -51.06% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.18% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -30.45% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -30.45% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.17% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -9.45% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.45% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIEU.L и RTWO.L
Текущая волатильность для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) составляет 2.92%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIEU.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.77% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.75% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 17.45% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.77% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 21.61% | -5.01% |
Сравнение комиссий RIEU.L и RTWO.L
RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RTWO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIEU.L и RTWO.L
Ни RIEU.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RIEU.L and RTWO.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for RTWO.L.
RIEU.L is categorized as Europe Equities, while RTWO.L is Small Cap Blend Equities. RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.30% for RTWO.L.
Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и RTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор