PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - RIEU.L tracks the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEU.L returned 8.44%/yr vs 15.53%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности RIEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 16.18%.

RIEU.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
5.47%
С начала года
9.09%
1 год
17.21%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
12.48%
С начала года
16.18%
1 год
34.93%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.53%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIEU.L
L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)		9.09%15.57%9.47%15.33%-12.34%24.84%0.23%10.89%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		16.18%35.04%10.57%13.52%-3.79%26.68%-8.75%14.35%

Correlation

The correlation between RIEU.L and IEVL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г.

0.84

The correlation between RIEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с RIEU.L:
RIEU.L с HTWO.LRIEU.L с ROBE.LRIEU.L с ROBO.LRIEU.L с AUCO.LRIEU.L с BIOT.LRIEU.L с CEUR.LRIEU.L с CMB1.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

RIEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIEU.L
Ранг доходности на риск RIEU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEU.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.46

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.38

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.55

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.36

-7.49

RIEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIEU.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-40.09%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.79%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-17.43%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-19.55%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.22%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.43%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RIEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.25%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.83%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.13%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.37%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.27%

-0.67%

Сравнение комиссий RIEU.L и IEVL.L

RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIEU.L и IEVL.L

Ни RIEU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIEU.L and IEVL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор