PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и UD07.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%13.79%

Correlation

The correlation between RICI.L and UD07.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between RICI.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RICI.L и UD07.L

Секторы
RICI.L
UD07.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
5.2%

Здравоохранение

17.1%
3.1%

Промышленность

15.7%
7.2%

Сырьевые материалы

13.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
55.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
1.9%

Технологии

8.6%
16.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.2%

Финансовые услуги

3.6%
6.2%

Энергетика

-

1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
UD07.L
5.2%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
UD07.L
3.1%

Промышленность

RICI.L
15.7%
UD07.L
7.2%

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
UD07.L
0.7%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
UD07.L
55.9%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
UD07.L
1.9%

Технологии

RICI.L
8.6%
UD07.L
16.1%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
UD07.L
2.2%

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
UD07.L
6.2%

Энергетика

RICI.L

-

UD07.L
1.4%

Недвижимость

RICI.L

-

UD07.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

RICI.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.27

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.87

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.25

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.41

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и UD07.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-39.71%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.51%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-12.61%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-39.71%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-12.41%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-18.80%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.56%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и UD07.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.12%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

12.57%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

14.93%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

28.79%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

23.77%

-4.89%

Сравнение комиссий RICI.L и UD07.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и UD07.L

Ни RICI.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RICI.L and UD07.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: China Post Global and UBS. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор