PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 12.26%/yr for ICOM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у ICOM.L с доходностью 25.24%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
25.24%
6 месяцев
23.33%
1 год
38.99%
3 года*
12.76%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		25.20%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%14.79%

Correlation

The correlation between RICI.L and ICOM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between RICI.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RICI.L и ICOM.L

Секторы
RICI.L
ICOM.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.9%

Здравоохранение

17.1%

-

Промышленность

15.7%

-

Сырьевые материалы

13.6%
35.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.7%

Технологии

8.6%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Финансовые услуги

3.6%
17.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
ICOM.L
12.9%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
ICOM.L

-

Промышленность

RICI.L
15.7%
ICOM.L

-

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
ICOM.L
35.8%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
ICOM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
ICOM.L
9.7%

Технологии

RICI.L
8.6%
ICOM.L
5.6%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
ICOM.L

-

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
ICOM.L
17.8%

Энергетика

RICI.L

-

ICOM.L

-

Недвижимость

RICI.L

-

ICOM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

RICI.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.12

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.63

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.21

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.08

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.52

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и ICOM.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-28.82%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.45%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-14.48%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-28.82%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.74%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-12.30%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и ICOM.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.49%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

15.96%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

18.28%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.71%

+3.17%

Сравнение комиссий RICI.L и ICOM.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и ICOM.L

Ни RICI.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RICI.L and ICOM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: China Post Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор