PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%14.37%

Correlation

The correlation between RICI.L and CMOD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.81

The correlation between RICI.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RICI.L и CMOD.L

Секторы
RICI.L
CMOD.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.9%

Здравоохранение

17.1%

-

Промышленность

15.7%

-

Сырьевые материалы

13.6%
35.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.7%

Технологии

8.6%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Финансовые услуги

3.6%
17.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
CMOD.L
12.9%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
CMOD.L

-

Промышленность

RICI.L
15.7%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
CMOD.L
35.8%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
CMOD.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
CMOD.L
9.7%

Технологии

RICI.L
8.6%
CMOD.L
5.6%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
CMOD.L

-

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
CMOD.L
17.8%

Энергетика

RICI.L

-

CMOD.L

-

Недвижимость

RICI.L

-

CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

RICI.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.12

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.63

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.08

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.78

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.38

+0.59

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и CMOD.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-32.23%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.58%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-14.94%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-28.94%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.87%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-14.42%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.28%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и CMOD.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.56%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

15.85%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

18.19%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.80%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.37%

+3.51%

Сравнение комиссий RICI.L и CMOD.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и CMOD.L

Ни RICI.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RICI.L and CMOD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: China Post Global and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор