Сравнение RICGX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RICGX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RICGX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | -4.81% | 20.83% | 25.28% | 28.94% | -15.24% | 25.49% | 14.48% | 24.88% | -6.69% | 19.87% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICGX имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции VFIAX немного впереди с 14.04%.
RICGX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.38%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RICGX и VFIAX
RICGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RICGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
RICGX
VFIAX
Сравнение RICGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICGX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.29 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.44 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между RICGX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICGX и VFIAX
Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 11.49% | 10.89% | 9.59% | 5.25% | 6.45% | 7.24% | 1.68% | 6.74% | 11.60% | 7.36% | 5.77% | 9.70% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RICGX и VFIAX
Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RICGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -55.20% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.12% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -24.53% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -33.83% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.24% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -9.46% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.52% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICGX и VFIAX
The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RICGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.35% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.53% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.32% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.91% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.05% | -1.50% |