PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RICGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.31% соответственно.

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий RICGX и SGOIX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.21

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.80

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.59

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.79

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.21

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.02

Корреляция

Корреляция между RICGX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и SGOIX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и SGOIX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-35.54%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.35%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-21.39%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-24.79%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.91%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.57%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и SGOIX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.40%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.85%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.64%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.77%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

11.37%

+5.18%