Сравнение RHTX с LOTI
RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности RHTX и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.63%.
RHTX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHTX и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 8.61% | 3.72% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | 0.44% |
Correlation
The correlation between RHTX and LOTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHTX vs. LOTI — Ранг доходности на риск
RHTX
LOTI
Сравнение RHTX c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и LOTI
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHTX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -4.42% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.53% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -1.34% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHTX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 5.67% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 5.67% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 5.67% | +12.36% |
Сравнение комиссий RHTX и LOTI
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и LOTI
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHTX and LOTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Adaptive and Liberty One. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для RHTX и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор