Сравнение RHTX с LOTI
RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности RHTX и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 3.89%.
RHTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHTX и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 4.34% | 4.10% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 3.89% | 1.06% |
Correlation
The correlation between RHTX and LOTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHTX vs. LOTI — Ранг доходности на риск
RHTX
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RHTX c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHTX | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHTX и LOTI
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHTX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -4.42% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -1.34% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -1.36% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHTX | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 5.76% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 5.76% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 5.76% | +12.30% |
Сравнение комиссий RHTX и LOTI
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и LOTI
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.60% | 0.45% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHTX and LOTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
LOTI has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Adaptive and Liberty One. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для RHTX и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор