PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHM.DE с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RHM.DE с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RHM.DE (Rheinmetall AG) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RHM.DE returned 38.55%/yr vs 13.96%/yr for SFM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RHM.DE и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rheinmetall AG (RHM.DE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RHM.DE торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RHM.DE показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 38.55% против 13.96% соответственно.

RHM.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
5.46%
С начала года
-22.00%
6 месяцев
-24.77%
1 год
-32.18%
3 года*
70.90%
5 лет*
71.68%
10 лет*
38.55%

SFM

1 день
-1.95%
1 месяц
0.15%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.14%
1 год
-45.42%
3 года*
32.20%
5 лет*
25.52%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHM.DE и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHM.DE
Rheinmetall AG		-22.00%155.27%116.51%56.82%128.13%-1.77%-12.43%35.55%-26.03%68.49%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.03%-44.74%181.56%44.17%15.82%58.71%-4.69%-15.84%1.08%12.88%

Correlation

The correlation between RHM.DE and SFM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.07

The correlation between RHM.DE and SFM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

RHM.DE vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHM.DE c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHM.DESFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.96

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-1.32

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.71

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.98

-0.55

RHM.DE vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHM.DE на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFM равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHM.DE и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHM.DE и SFM

Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHM.DESFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.51%

-67.35%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-63.18%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.11%

-67.35%

+24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-67.35%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.18%

-67.35%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-55.80%

+17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-32.79%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.80%

45.78%

-25.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RHM.DE и SFM

Текущая волатильность для Rheinmetall AG (RHM.DE) составляет 11.36%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHM.DESFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

12.65%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.58%

31.32%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

46.84%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.96%

39.61%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

38.33%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHM.DE и SFM

Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHM.DE и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RHM.DE значения в EUR, SFM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RHM.DE and SFM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор