Сравнение RGTX с OOQB
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs -26.47% for OOQB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 15.28% |
Correlation
The correlation between RGTX and OOQB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
RGTX
OOQB
Сравнение RGTX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.50 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.88 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.52 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.41 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и OOQB
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -53.44% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -53.44% | -43.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -43.69% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -23.32% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 30.24% | +40.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и OOQB
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 0.00% | +83.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 38.69% | +100.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 51.51% | +164.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 58.03% | +165.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 58.03% | +165.31% |
Сравнение комиссий RGTX и OOQB
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и OOQB
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and OOQB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, RGTX leads with -2.65% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGTX has performed better with a -2.65% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.75% for OOQB.
RGTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор