Сравнение RGTX с LULG
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.58%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | -72.33% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
Correlation
The correlation between RGTX and LULG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. LULG — Ранг доходности на риск
RGTX
LULG
Сравнение RGTX c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.87 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и LULG
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -73.18% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -70.90% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -33.71% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 85.42% | +130.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 85.42% | +137.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 85.42% | +137.92% |
Сравнение комиссий RGTX и LULG
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и LULG
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and LULG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
RGTX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор