Сравнение RGTX с IBID
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RGTX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, RGTX returned -13.83% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -52.74%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
RGTX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -43.67%
- С начала года
- -52.74%
- 6 месяцев
- -63.96%
- 1 год
- -13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -52.74% | 162.83% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 2.55% |
Correlation
The correlation between RGTX and IBID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. IBID — Ранг доходности на риск
RGTX
IBID
Сравнение RGTX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.20 | -7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 29.14 | -29.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и IBID
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -1.28% | -96.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -0.55% | -96.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -0.55% | -94.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -0.22% | -56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.97% | 0.13% | +73.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и IBID
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 72.20% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.20% | 0.35% | +71.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.97% | 0.86% | +140.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.13% | 1.23% | +216.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.80% | 2.24% | +220.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.80% | 2.24% | +220.56% |
Сравнение комиссий RGTX и IBID
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и IBID
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.15% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and IBID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (72.20%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -13.83% for RGTX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.15% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор