PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGTX с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с IBID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RGTX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.

RGTX

1 день
-15.41%
1 месяц
-57.01%
6 месяцев
-83.99%
С начала года
-80.68%
1 год
-83.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и IBID

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-80.68%162.83%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.31%2.55%

Correlation

The correlation between RGTX and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с AMDGRGTX с RGTIRGTX с WDTE
Часто сравнивают с IBID:
IBID с IBICIBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

RGTX vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTXIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
3.06

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
5.10

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.90

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

23.84

-24.91

RGTX vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTX и IBID

Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-1.28%

-96.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.00%

-0.55%

-97.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.00%

-0.18%

-97.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.53%

-0.23%

-58.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.86%

0.16%

+77.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и IBID

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.57%

0.41%

+43.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.98%

0.91%

+140.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.06%

1.24%

+216.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.35%

2.23%

+218.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.35%

2.23%

+218.12%

Сравнение комиссий RGTX и IBID

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и IBID

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IBID в 4.90%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		4.90%4.43%4.24%0.81%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		2.82%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (43.57%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -83.24% for RGTX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.82% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор