Сравнение RGTX с BWET
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. RGTX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 76.58% |
Correlation
The correlation between RGTX and BWET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. BWET — Ранг доходности на риск
RGTX
BWET
Сравнение RGTX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 46.63 | -47.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 176.08 | -177.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и BWET
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -56.90% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -41.22% | -56.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -10.91% | -87.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -23.65% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 10.89% | +66.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и BWET
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) составляет 43.57%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что RGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 48.58% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 96.67% | +44.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 107.50% | +110.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 74.64% | +145.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 74.64% | +145.71% |
Сравнение комиссий RGTX и BWET
RGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и BWET
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and BWET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to RGTX (43.57%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -83.24% for RGTX. On fees, RGTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, RGTX has been the lower-risk option at 43.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
RGTX has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BWET.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор