Сравнение RGTU с QTJL
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -79.08% vs 11.81% for QTJL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -78.33%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 10.44% |
Correlation
The correlation between RGTU and QTJL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
RGTU
QTJL
Сравнение RGTU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.77 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.67 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и QTJL
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -33.40% | -64.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.58% | -6.68% | -90.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -4.09% | -93.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.56% | -7.77% | -57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.19% | 1.37% | +75.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и QTJL
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 43.95% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.95% | 4.26% | +39.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.20% | 8.46% | +132.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.60% | 10.68% | +207.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.05% | 20.34% | +195.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.05% | 20.26% | +195.79% |
Сравнение комиссий RGTU и QTJL
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и QTJL
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and QTJL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (43.95%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.58% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -79.08% for RGTU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -79.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор