Сравнение RGTU с DLLL
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RGTU is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, RGTU returned -24.32% vs 659.60% for DLLL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -61.02%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- 61.53%
- С начала года
- 687.71%
- 6 месяцев
- 654.85%
- 1 год
- 659.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -61.02% | 90.43% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 687.71% | 0.40% |
Correlation
The correlation between RGTU and DLLL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
RGTU
DLLL
Сравнение RGTU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 11.64 | -11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 23.64 | -23.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и DLLL
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -68.58% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -57.19% | -39.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -25.49% | -70.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -25.83% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | 28.11% | +45.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и DLLL
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеют волатильность 64.59% и 63.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | 63.60% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | 103.41% | +36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 131.51% | +87.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 129.72% | +89.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 129.72% | +89.35% |
Сравнение комиссий RGTU и DLLL
RGTU берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и DLLL
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and DLLL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (64.59%) compared to DLLL (63.60%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -24.32% for RGTU. On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 63.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор