Сравнение RGPM.NEO с HUZ.TO
RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and HUZ.TO (Global X Silver ETF) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while HUZ.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. RGPM.NEO is actively managed, while HUZ.TO is passively managed. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 45.86%/yr vs 40.70%/yr for HUZ.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 1.18%/yr for HUZ.TO.
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и HUZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у HUZ.TO с доходностью 3.51%.
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUZ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 103.82%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и HUZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 2.68% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
HUZ.TO Global X Silver ETF | 3.51% | 129.20% | 18.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between RGPM.NEO and HUZ.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, RGPM.NEO and HUZ.TO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. HUZ.TO — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
HUZ.TO
Сравнение RGPM.NEO c HUZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGPM.NEO | HUZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.42 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.18 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGPM.NEO | HUZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.21 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и HUZ.TO
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки HUZ.TO в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и HUZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | HUZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -81.06% | +51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -43.11% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -43.11% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -37.43% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -54.90% | +46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 20.13% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и HUZ.TO
RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеют волатильность 16.12% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | HUZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 16.33% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 58.21% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 58.94% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 37.28% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 33.24% | -0.53% |
Сравнение комиссий RGPM.NEO и HUZ.TO
RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HUZ.TO в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и HUZ.TO
Ни RGPM.NEO, ни HUZ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGPM.NEO and HUZ.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGPM.NEO is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGPM.NEO is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.
RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while HUZ.TO is Silver. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Global X. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 1.18% for HUZ.TO.
Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и HUZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор