PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGOIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGOIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		-4.73%17.25%17.10%9.82%-23.66%16.82%26.94%13.56%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

RGOIX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.29%
1 год
14.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
10.76%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с XEQT.TORGOIX с VOORGOIX с SCHDRGOIX с SPYRGOIX с REEIXRGOIX с RUSIXRGOIX с ACCSX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий RGOIX и GQRIX

И RGOIX, и GQRIX имеют комиссию равную 0.75%.

RGOIX
RBC Global Opportunities Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RGOIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGOIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.68

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.97

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

3.48

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGOIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGOIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между RGOIX и GQRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и GQRIX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.74%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и GQRIX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGOIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-28.86%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.80%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-20.29%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.35%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.94%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и GQRIX

RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGOIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.09%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.73%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.89%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.69%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.40%

+0.20%