PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGOIX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGOIX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		-4.73%17.25%17.10%9.82%-23.66%5.92%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

RGOIX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.29%
1 год
14.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
10.76%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с XEQT.TORGOIX с VOORGOIX с SPYRGOIX с SCHDRGOIX с REEIXRGOIX с RUSIXRGOIX с ACCSX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий RGOIX и GQFPX

RGOIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund

Доходность на риск

RGOIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGOIXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.58

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.03

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.96

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

9.35

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGOIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGOIXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между RGOIX и GQFPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и GQFPX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.74%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и GQFPX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGOIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-16.95%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-9.37%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.80%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.03%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и GQFPX

RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGOIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.97%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.99%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.37%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

12.88%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.88%

+4.72%