PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGOIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGOIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		-4.73%17.25%17.10%9.82%-23.66%16.82%26.94%31.55%-6.89%24.17%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

RGOIX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.29%
1 год
14.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
10.76%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с XEQT.TORGOIX с VOORGOIX с SPYRGOIX с SCHDRGOIX с REEIXRGOIX с RUSIXRGOIX с ACCSX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий RGOIX и GCCHX

RGOIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund

Доходность на риск

RGOIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGOIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.55

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.20

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.57

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

16.21

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGOIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGOIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.55

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между RGOIX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и GCCHX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.74%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и GCCHX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGOIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-54.32%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-14.89%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-54.32%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-9.81%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-14.11%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.20%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и GCCHX

Текущая волатильность для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) составляет 5.76%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGOIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

9.28%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

17.44%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

27.93%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

26.92%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

25.23%

-7.63%