PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGHYX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGHYX с ARTFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RGHYX returned 6.17%/yr vs 5.98%/yr for ARTFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGHYX charges 0.57%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.

Доходность

Сравнение доходности RGHYX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGHYX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGHYX имеют среднегодовую доходность 6.17%, а акции ARTFX немного отстают с 5.98%.

RGHYX

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.54%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.52%
10 лет*
6.17%

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.85%
3 года*
8.43%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGHYX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.67%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%
ARTFX
Artisan High Income Fund		0.88%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%

Correlation

The correlation between RGHYX and ARTFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.76

The correlation between RGHYX and ARTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с BCOIXRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с PHYQX
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с SCHDARTFX с FZROXARTFX с VOO

Доходность на риск

RGHYX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGHYX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGHYXARTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.68

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.10

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.85

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

8.23

+3.28

RGHYX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGHYX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ARTFX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGHYX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGHYX и ARTFX

Максимальная просадка RGHYX за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGHYX и ARTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGHYXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-21.42%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.65%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-3.42%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-14.62%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.38%

-21.42%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.22%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.20%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RGHYX и ARTFX

Текущая волатильность для RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) составляет 0.70%, в то время как у Artisan High Income Fund (ARTFX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что RGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGHYXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.35%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.92%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.86%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.18%

-0.52%

Сравнение комиссий RGHYX и ARTFX

RGHYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ARTFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGHYX и ARTFX

Дивидендная доходность RGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности ARTFX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.91%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.37%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%

Часто задаваемые вопросы

RGHYX and ARTFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTFX has higher volatility (0.78%) compared to RGHYX (0.70%). In terms of maximum drawdown, RGHYX dropped -17.38% vs ARTFX's -21.42%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGHYX и ARTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор