PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с RELVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с RELVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и RELVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и RELVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у RELVX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции RELVX по среднегодовой доходности: 11.26% против 8.28% соответственно.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX

Сравнение комиссий RGEAX и RELVX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RELVX в 0.72%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. RELVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c RELVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXRELVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.76

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.63

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.61

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. RELVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELVX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и RELVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXRELVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.17

Корреляция

Корреляция между RGEAX и RELVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и RELVX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности RELVX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и RELVX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки RELVX в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RELVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXRELVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-66.26%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.08%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-25.53%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.08%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.56%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-17.40%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.38%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и RELVX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXRELVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.25%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.04%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.61%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.15%

+2.02%