PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с RALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEAX с RALVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RGEAX is a Global Equities fund managed by Russell, while RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RGEAX returned 12.31%/yr vs 8.42%/yr for RALVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RGEAX charges 1.24%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и RALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGEAX показывает доходность 9.73%, а RALVX немного ниже – 9.67%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции RALVX по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.42% соответственно.

RGEAX

1 день
0.08%
1 месяц
4.32%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.49%
1 год
25.31%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.31%

RALVX

1 день
0.21%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.28%
1 год
23.07%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEAX и RALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		9.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		9.67%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%

Correlation

The correlation between RGEAX and RALVX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.96

The correlation between RGEAX and RALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RGIYXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RSEAX
Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RGIYXRALVX с RFCYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RMYYX

Доходность на риск

RGEAX vs. RALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c RALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXRALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.37

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.89

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.87

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. RALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и RALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXRALVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и RALVX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGEAXRALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-59.59%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.16%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-13.71%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-24.35%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-30.08%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-13.26%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.83%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и RALVX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеют волатильность 3.01% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGEAXRALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.91%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.77%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.80%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.18%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

13.68%

+3.50%

Сравнение комиссий RGEAX и RALVX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RALVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и RALVX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности RALVX в 10.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.64%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		7.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RGEAX and RALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGEAX has higher volatility (3.01%) compared to RALVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RGEAX dropped -56.78% vs RALVX's -59.59%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGEAX и RALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор