PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGCYX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGCYX с RTDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGCYX (Russell Investments Opportunistic Credit Fund) and RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) are both mutual funds - RGCYX is a Multisector Bonds fund managed by Russell, while RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RGCYX returned 4.45%/yr vs 14.35%/yr for RTDYX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RGCYX charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for RTDYX.

Доходность

Сравнение доходности RGCYX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Opportunistic Credit Fund (RGCYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGCYX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у RTDYX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции RGCYX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 4.45% против 14.35% соответственно.

RGCYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.13%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.45%

RTDYX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.29%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGCYX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGCYX
Russell Investments Opportunistic Credit Fund		1.82%8.69%7.34%11.22%-11.40%2.71%3.73%11.98%-3.22%9.84%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		11.29%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Correlation

The correlation between RGCYX and RTDYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.38

The correlation between RGCYX and RTDYX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Opportunistic Credit Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RGCYX:
RGCYX с DBSCXRGCYX с ACPRGCYX с BRWRGCYX с REBYXRGCYX с BWDTXRGCYX с ICMUXRGCYX с NWXEX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX

Доходность на риск

RGCYX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGCYX
Ранг доходности на риск RGCYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGCYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGCYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGCYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGCYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGCYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGCYX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Opportunistic Credit Fund (RGCYX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGCYXRTDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.36

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
3.26

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.43

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.28

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

15.29

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGCYX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGCYX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа RTDYX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGCYX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGCYXRTDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.36

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.53

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.61

+0.47

Просадки

Сравнение просадок RGCYX и RTDYX

Максимальная просадка RGCYX за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGCYX и RTDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGCYXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-37.43%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-8.33%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.75%

-37.43%

+34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-37.43%

+20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

-37.43%

+17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.23%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-6.29%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.78%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RGCYX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments Opportunistic Credit Fund (RGCYX) составляет 0.80%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что RGCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGCYXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.85%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.71%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

11.60%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

24.41%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

22.10%

-17.92%

Сравнение комиссий RGCYX и RTDYX

RGCYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGCYX и RTDYX

Дивидендная доходность RGCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности RTDYX в 31.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGCYX
Russell Investments Opportunistic Credit Fund		5.87%5.77%5.35%4.83%4.78%4.60%3.85%6.91%5.89%4.53%4.61%4.21%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.42%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

RGCYX and RTDYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTDYX has higher volatility (2.85%) compared to RGCYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RGCYX dropped -19.48% vs RTDYX's -37.43%.

RGCYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGCYX и RTDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор