Сравнение RGBFX с PDSYX
RGBFX (American Funds Global Balanced Fund Class R5) and PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RGBFX returned 5.95%/yr vs 3.49%/yr for PDSYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGBFX charges 0.53%/yr vs 1.20%/yr for PDSYX.
Доходность
Сравнение доходности RGBFX и PDSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGBFX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 4.34%.
RGBFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 7.14%
PDSYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 4.34%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGBFX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBFX American Funds Global Balanced Fund Class R5 | 5.72% | 17.44% | 6.86% | 14.06% | -14.01% | 9.50% | 10.80% | 5.20% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 4.34% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Correlation
The correlation between RGBFX and PDSYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between RGBFX and PDSYX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGBFX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
RGBFX
PDSYX
Сравнение RGBFX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGBFX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.04 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 16.46 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGBFX и PDSYX
Максимальная просадка RGBFX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGBFX и PDSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGBFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -30.01% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -1.98% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -5.84% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -10.95% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.03% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -4.31% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.49% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGBFX и PDSYX
American Funds Global Balanced Fund Class R5 (RGBFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RGBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGBFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.80% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.38% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 3.02% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 6.28% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 8.67% | +1.72% |
Сравнение комиссий RGBFX и PDSYX
RGBFX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGBFX и PDSYX
Дивидендная доходность RGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности PDSYX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.57% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGBFX American Funds Global Balanced Fund Class R5 | 6.13% | 6.59% | 5.82% | 1.88% | 1.82% | 6.32% | 1.50% | 2.13% | 2.59% | 3.42% | 2.26% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
RGBFX and PDSYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGBFX has higher volatility (3.17%) compared to PDSYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RGBFX dropped -23.31% vs PDSYX's -30.01%.
PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGBFX и PDSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор