PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFRAX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFRAX и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		-0.98%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.03% соответственно.

RFRAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.56%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.36%

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с CTCAXRFRAX с CAPIXRFRAX с CBALXRFRAX с CDDYXRFRAX с COSZXRFRAX с DFRTX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий RFRAX и PYFRX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

RFRAX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.81

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.65

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.45

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.59

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.81

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

3.18

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.36

-0.29

Корреляция

Корреляция между RFRAX и PYFRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и PYFRX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.18%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и PYFRX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFRAXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-20.18%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.18%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-4.80%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-20.18%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.51%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.60%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.48%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и PYFRX

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFRAXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.64%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.97%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

2.04%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

1.94%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

3.62%

+0.19%