PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFRAX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFRAX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		-0.98%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции RFRAX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.91% соответственно.

RFRAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.56%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.36%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с CTCAXRFRAX с CAPIXRFRAX с CBALXRFRAX с CDDYXRFRAX с COSZXRFRAX с DFRTX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий RFRAX и FLYRX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

RFRAX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.32

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.24

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.23

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

8.21

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FLYRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.02

+0.05

Корреляция

Корреляция между RFRAX и FLYRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и FLYRX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.18%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и FLYRX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFRAXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-30.67%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.64%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-6.61%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-19.05%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.60%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.00%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.49%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и FLYRX

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеют волатильность 0.75% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFRAXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

2.77%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

3.57%

+0.24%