PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFNGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFNGX с ONERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFNGX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R6) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFNGX returned 14.85%/yr vs 33.79%/yr for ONERX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RFNGX charges 0.28%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.

Доходность

Сравнение доходности RFNGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFNGX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 63.96%.

RFNGX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.47%
6 месяцев
15.51%
1 год
33.70%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.85%
10 лет*
15.08%

ONERX

1 день
-1.71%
1 месяц
16.42%
С начала года
63.96%
6 месяцев
60.96%
1 год
125.75%
3 года*
56.19%
5 лет*
33.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFNGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		14.47%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%37.93%
ONERX
One Rock Fund		63.96%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Correlation

The correlation between RFNGX and ONERX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between RFNGX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

One Rock Fund

Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с CCSTXRFNGX с CCCMXRFNGX с PGGAXRFNGX с RFNBXRFNGX с VIGIXRFNGX с AHMFX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с ANFFXONERX с FSPGX

Доходность на риск

RFNGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFNGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFNGXONERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.34

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.40

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

7.17

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

25.36

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFNGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFNGX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONERX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFNGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFNGXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.34

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.10

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RFNGX и ONERX

Максимальная просадка RFNGX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFNGX и ONERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFNGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-47.44%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-17.63%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-47.44%

+29.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-47.44%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.71%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-13.79%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.98%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RFNGX и ONERX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) составляет 3.81%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что RFNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFNGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

12.25%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

29.80%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

37.94%

-24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

39.12%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

38.20%

-20.47%

Сравнение комиссий RFNGX и ONERX

RFNGX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFNGX и ONERX

Дивидендная доходность RFNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности ONERX в 14.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONERX
One Rock Fund		14.71%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		7.73%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Часто задаваемые вопросы

RFNGX and ONERX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONERX has higher volatility (12.25%) compared to RFNGX (3.81%). In terms of maximum drawdown, RFNGX dropped -33.90% vs ONERX's -47.44%.

ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFNGX и ONERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор