PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFM с NMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFM с NMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFM (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund) and NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RFM returned -1.67%/yr vs -1.46%/yr for NMZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RFM charges 5.15%/yr vs 1.50%/yr for NMZ.

Доходность

Сравнение доходности RFM и NMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFM показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у NMZ с доходностью 3.70%.

RFM

1 день
-0.01%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.96%
6 месяцев
6.99%
1 год
12.10%
3 года*
6.65%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

NMZ

1 день
0.39%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.70%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.19%
3 года*
5.60%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFM и NMZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.96%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.70%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%23.36%

Correlation

The correlation between RFM and NMZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.42

The correlation between RFM and NMZ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с RFM:
RFM с RMIRFM с RIVRFM с RFMZRFM с NMCORFM с TMNIXRFM с RSFRFM с RMMZ
Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с BATEXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с MMHYXNMZ с FDUAXNMZ с ABHYX

Доходность на риск

RFM vs. NMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFM c NMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMNMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.77

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.22

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

3.06

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFM vs. NMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFM на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NMZ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFM и NMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMNMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.77

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RFM и NMZ

Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки NMZ в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и NMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFMNMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-58.53%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.94%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-21.56%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-40.03%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-11.94%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-9.47%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RFM и NMZ

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFMNMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.47%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.29%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

9.38%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

12.93%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

14.76%

-2.05%

Сравнение комиссий RFM и NMZ

RFM берет комиссию в 5.15%, что несколько больше комиссии NMZ в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFM и NMZ

Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности NMZ в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.68%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.51%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFM and NMZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFM has higher volatility (3.20%) compared to NMZ (2.47%). In terms of maximum drawdown, RFM dropped -35.49% vs NMZ's -58.53%.

RFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFM и NMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор