Сравнение RFM с FQTHX
RFM (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund) and FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RFM returned -1.67%/yr vs 2.59%/yr for FQTHX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RFM charges 5.15%/yr vs 0.00%/yr for FQTHX.
Доходность
Сравнение доходности RFM и FQTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFM показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у FQTHX с доходностью 2.99%.
RFM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
FQTHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFM и FQTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund | 7.96% | 1.59% | 3.24% | 6.50% | -22.85% | 10.85% | 15.33% |
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 2.99% | 5.94% | 8.76% | 8.88% | -14.00% | 6.04% | 10.96% |
Correlation
The correlation between RFM and FQTHX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFM vs. FQTHX — Ранг доходности на риск
RFM
FQTHX
Сравнение RFM c FQTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFM | FQTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.02 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 10.51 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFM | FQTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.63 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.49 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RFM и FQTHX
Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки FQTHX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и FQTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFM | FQTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -18.96% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -3.30% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -7.78% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -18.96% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | 0.00% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -4.71% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.95% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFM и FQTHX
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFM | FQTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.40% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 2.77% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 3.79% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 5.37% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 6.08% | +6.63% |
Сравнение комиссий RFM и FQTHX
RFM берет комиссию в 5.15%, что несколько больше комиссии FQTHX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFM и FQTHX
Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности FQTHX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 5.07% | 6.76% | 5.86% | 3.67% | 3.82% | 3.03% | 3.05% | 1.43% |
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund | 7.51% | 8.07% | 7.70% | 7.64% | 8.38% | 10.49% | 5.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFM and FQTHX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFM has higher volatility (3.20%) compared to FQTHX (1.40%). In terms of maximum drawdown, RFM dropped -35.49% vs FQTHX's -18.96%.
FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFM и FQTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор