Сравнение RFIMX с ETEGX
RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RFIMX returned 3.48%/yr vs 1.76%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RFIMX charges 1.51%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности RFIMX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIMX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%.
RFIMX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам RFIMX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 15.05% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -1.07% |
Correlation
The correlation between RFIMX and ETEGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between RFIMX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIMX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
RFIMX
ETEGX
Сравнение RFIMX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIMX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.15 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.34 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIMX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.12 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.28 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RFIMX и ETEGX
Максимальная просадка RFIMX за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIMX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIMX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -67.58% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -13.05% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -19.98% | -79.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -24.30% | -75.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -10.24% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -22.76% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.79% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIMX и ETEGX
Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIMX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.45% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 11.11% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 16.05% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,369.96% | 18.77% | +5,351.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,401.52% | 19.84% | +4,381.68% |
Сравнение комиссий RFIMX и ETEGX
RFIMX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIMX и ETEGX
Дивидендная доходность RFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.15% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIMX and ETEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, RFIMX dropped -99.41% vs ETEGX's -67.58%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIMX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор