PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции RFGTX превзошли акции JLKYX по среднегодовой доходности: 10.90% против 10.33% соответственно.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий RFGTX и JLKYX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

RFGTX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.09

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между RFGTX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и JLKYX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и JLKYX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-32.55%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-11.59%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-25.75%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

-32.55%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.63%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.71%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.49%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и JLKYX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) составляет 4.79%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.95%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.49%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.39%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.16%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.16%

-2.10%