PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFTX с DRILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFTX с DRILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, RFFTX returned 10.73%/yr vs 12.62%/yr for DRILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFFTX charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.

Доходность

Сравнение доходности RFFTX и DRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFTX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у DRILX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции RFFTX уступали акциям DRILX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.62% соответственно.

RFFTX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.87%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.73%

DRILX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.29%
1 год
27.18%
3 года*
20.20%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFTX и DRILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		6.71%17.18%12.73%16.91%-16.23%15.59%17.56%23.26%-5.13%21.04%
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		11.65%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%21.51%

Correlation

The correlation between RFFTX and DRILX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between RFFTX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с RFFTX:
RFFTX с VOORFFTX с FRQIXRFFTX с VFIAXRFFTX с JRLVXRFFTX с SCHDRFFTX с ANCFXRFFTX с AWSHX
Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с SSFNXDRILX с FRIMXDRILX с DFSTXDRILX с FFGZXDRILX с FRHMX

Доходность на риск

RFFTX vs. DRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFTX
Ранг доходности на риск RFFTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFTX c DRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFTXDRILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.73

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.84

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.53

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

15.45

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFTX vs. DRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFTX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRILX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFTX и DRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFTXDRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RFFTX и DRILX

Максимальная просадка RFFTX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFTX и DRILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFTXDRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-33.48%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.58%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-15.76%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-23.50%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-33.48%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.66%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.23%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.88%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFTX и DRILX

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) составляет 2.56%, в то время как у Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что RFFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFTXDRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.17%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.74%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

11.09%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.84%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

15.75%

-3.05%

Сравнение комиссий RFFTX и DRILX

RFFTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DRILX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFTX и DRILX

Дивидендная доходность RFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DRILX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.34%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%0.00%
RFFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6		5.87%6.26%4.56%2.91%5.75%5.53%3.81%4.51%5.15%2.66%3.82%5.94%

Часто задаваемые вопросы

RFFTX and DRILX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRILX has higher volatility (3.17%) compared to RFFTX (2.56%). In terms of maximum drawdown, RFFTX dropped -26.62% vs DRILX's -33.48%.

DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFTX и DRILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор