Сравнение RFETX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
RFETX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RFETX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFETX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | -2.82% | 15.73% | 10.86% | 14.52% | -14.50% | 13.22% | 15.17% | 20.03% | -4.14% | 18.53% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RFETX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции RFETX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 6.86% соответственно.
RFETX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.73%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFETX и PLWIX
RFETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
RFETX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
RFETX
PLWIX
Сравнение RFETX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFETX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.29 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.82 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFETX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RFETX и PLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFETX и PLWIX
Дивидендная доходность RFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.81% | 6.62% | 4.04% | 3.00% | 4.73% | 6.77% | 3.86% | 4.26% | 4.81% | 2.86% | 3.77% | 5.83% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок RFETX и PLWIX
Максимальная просадка RFETX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFETX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFETX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -49.07% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -5.75% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -19.73% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -20.29% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.59% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -5.76% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.27% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFETX и PLWIX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFETX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFETX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 4.35% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 7.48% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 8.22% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.55% | +2.10% |