PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEM с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEM с BWET

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by First Trust, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. RFEM is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, RFEM returned 22.77%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RFEM charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности RFEM и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEM показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.

RFEM

1 день
-3.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.72%
1 год
36.93%
3 года*
22.77%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.39%

BWET

1 день
-5.48%
1 месяц
18.43%
С начала года
968.33%
6 месяцев
944.72%
1 год
1,424.52%
3 года*
123.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEM и BWET

2026 (YTD)202520242023
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		18.11%27.71%10.85%17.55%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		968.33%96.22%-39.21%14.13%

Correlation

The correlation between RFEM and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.00

The correlation between RFEM and BWET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с FEMRFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с EMCR
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

RFEM vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEM c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFEMBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
14.65

-12.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
6.07

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

47.03

-43.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

147.28

-134.79

RFEM vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEM на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 14.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEM и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFEM и BWET

Максимальная просадка RFEM за все время составила -42.22%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEM и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEMBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.22%

-56.90%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-30.64%

+18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-56.81%

+41.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.48%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-23.76%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

11.60%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEM и BWET

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) составляет 8.40%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что RFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEMBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

26.27%

-17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

89.01%

-73.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

98.57%

-80.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

70.47%

-52.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

70.47%

-50.62%

Сравнение комиссий RFEM и BWET

RFEM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEM и BWET

Дивидендная доходность RFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.73%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%

Часто задаваемые вопросы

RFEM and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (26.27%) compared to RFEM (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFEM dropped -42.22% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 22.77% for RFEM. On fees, RFEM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RFEM has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFEM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

RFEM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for BWET.

RFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for RFEM and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEM и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор