Сравнение RFDTX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -1.86% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | -0.35% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 7.72% против 5.41% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.72%
SSFNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и SSFNX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.
Доходность на риск
RFDTX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
RFDTX
SSFNX
Сравнение RFDTX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.24 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 9.29 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и SSFNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и SSFNX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SSFNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.81% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.88% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и SSFNX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -16.62% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -4.51% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -16.62% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -16.62% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.35% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.55% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.94% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и SSFNX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.92% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 3.23% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 5.71% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 6.56% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.55% | +2.37% |