Сравнение RFDTX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 6.09% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и FRQHX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
RFDTX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
RFDTX
FRQHX
Сравнение RFDTX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.76 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.46 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.49 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и FRQHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и FRQHX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и FRQHX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -16.90% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.41% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -16.90% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -2.44% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.88% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и FRQHX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.11% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.93% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 4.65% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 5.52% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.77% | +3.16% |