Сравнение RFDTX с FNSHX
RFDTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, RFDTX returned 6.11%/yr vs 3.05%/yr for FNSHX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RFDTX charges 0.31%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и FNSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.49%.
RFDTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 5.32%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.04%
FNSHX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 4.49%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDTX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 5.32% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 5.33% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 4.49% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Correlation
The correlation between RFDTX and FNSHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between RFDTX and FNSHX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDTX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
RFDTX
FNSHX
Сравнение RFDTX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFDTX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.64 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.17 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и FNSHX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FNSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDTX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -15.87% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -3.68% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -4.89% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -15.87% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.59% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.01% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.87% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и FNSHX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDTX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.85% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 4.56% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 5.14% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 5.46% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 4.88% | +3.99% |
Сравнение комиссий RFDTX и FNSHX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и FNSHX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FNSHX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 2.85% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.28% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RFDTX and FNSHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNSHX has higher volatility (1.85%) compared to RFDTX (1.50%). In terms of maximum drawdown, RFDTX dropped -19.16% vs FNSHX's -15.87%.
RFDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFDTX и FNSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор