PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REVG с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVG с TLTW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REVG или TLTW.

Корреляция

Корреляция между REVG и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности REVG и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REVG:

0.85

TLTW:

0.42

Коэф-т Сортино

REVG:

1.64

TLTW:

0.63

Коэф-т Омега

REVG:

1.20

TLTW:

1.08

Коэф-т Кальмара

REVG:

2.17

TLTW:

0.28

Коэф-т Мартина

REVG:

5.22

TLTW:

0.85

Индекс Язвы

REVG:

9.66%

TLTW:

5.34%

Дневная вол-ть

REVG:

49.42%

TLTW:

10.52%

Макс. просадка

REVG:

-88.07%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

REVG:

0.00%

TLTW:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 2.26%.

REVG

С начала года

17.44%

1 месяц

16.75%

6 месяцев

21.75%

1 год

41.52%

5 лет

60.19%

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

2.26%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-0.98%

1 год

4.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REVG и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG
Ранг риск-скорректированной доходности REVG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REVG c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и TLTW

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TLTW в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		0.59%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVG и TLTW

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и TLTW

REV Group, Inc. (REVG) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что REVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...