PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVG с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVG с TLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REVG (REV Group, Inc.) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Over the past 3 years, REVG returned 90.70%/yr vs 0.74%/yr for TLTW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REVG и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.21%.

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
13.15%
1 год
72.25%
3 года*
90.70%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVG и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%9.03%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between REVG and TLTW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REV Group, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

REVG vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG
Ранг доходности на риск REVG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVG c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVGTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.37

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.96

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.76

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

5.28

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVG vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVGTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.37

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.03

+0.30

Просадки

Сравнение просадок REVG и TLTW

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVGTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-18.61%

-69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-5.97%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-17.19%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.20%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-8.25%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

1.99%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и TLTW

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVGTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.48%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

5.79%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

7.70%

+25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

11.39%

+32.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.60%

11.39%

+40.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и TLTW

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TLTW в 11.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REVG and TLTW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.48%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs TLTW's -18.61%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVG и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор