PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVG с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVG с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности REVG и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVG и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%9.03%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
15.79%
1 год
99.11%
3 года*
86.08%
5 лет*
32.86%
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REV Group, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с VOO
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Доходность на риск

REVG vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG
Ранг доходности на риск REVG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVG c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVGTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.75

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.05

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.28

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

3.35

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVG vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVGTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.75

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.03

+0.30

Корреляция

Корреляция между REVG и TLTW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и TLTW

Дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TLTW в 13.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVG и TLTW

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

REVGTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-18.61%

-69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-5.80%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.02%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.57%

-8.49%

-33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.21%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и TLTW

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVGTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.46%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

5.80%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

8.88%

+29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

11.55%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.08%

11.55%

+40.53%