Сравнение REVG с SFM
REVG (REV Group, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs 24.38%/yr for SFM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REVG и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 89.79%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам REVG и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -76.63% | 27.02% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 26.30% |
Correlation
The correlation between REVG and SFM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between REVG and SFM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REVG:
$3.15B
SFM:
$8.25B
REVG:
$1.93
SFM:
$5.20
REVG:
33.05
SFM:
16.62
REVG:
0.22
SFM:
0.60
REVG:
1.28
SFM:
0.95
REVG:
7.57
SFM:
5.75
REVG:
$2.46B
SFM:
$8.90B
REVG:
$369.80M
SFM:
$3.41B
REVG:
$168.60M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVG vs. SFM — Ранг доходности на риск
REVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFM
Сравнение REVG c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVG | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.73 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -0.99 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVG и SFM
Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVG | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.07% | -72.88% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -62.17% | +38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -63.48% | +40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -63.48% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -51.91% | +44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -40.28% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 45.41% | -37.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVG и SFM
Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVG | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.50% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 30.32% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 46.09% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.95% | 39.23% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 37.82% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVG и SFM
Ни REVG, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REVG и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REVG и SFM
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
REVG and SFM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs SFM's -72.88%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVG и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор