PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVG с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REVG с EME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

REVG (REV Group, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — REVG in Farm & Heavy Construction Machinery, EME in Engineering & Construction. Over the past 5 years, REVG returned 32.82%/yr vs 45.87%/yr for EME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REVG и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REV Group, Inc. (REVG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%.

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
9.45%
1 год
42.35%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-10.83%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
73.63%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVG и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.02%

Correlation

The correlation between REVG and EME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.44

The correlation between REVG and EME shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REVG:

$3.15B

EME:

$37.08B

EPS

REVG:

$1.93

EME:

$29.65

Коэффициент P/E

REVG:

33.05

EME:

27.76

Коэффициент PEG

REVG:

0.22

EME:

0.65

Коэффициент P/S

REVG:

1.28

EME:

2.09

Коэффициент P/B

REVG:

7.57

EME:

9.59

Общая выручка (12 мес.)

REVG:

$2.46B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

REVG:

$369.80M

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

REVG:

$168.60M

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REV Group, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

REVG vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVG c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REV Group, Inc. (REVG) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REVGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.92

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.31

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.94

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

7.26

-1.18

REVG vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVG и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REVG и EME

Максимальная просадка REVG за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVG и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-70.56%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-25.15%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-36.19%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.74%

-36.19%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-12.79%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.90%

-15.36%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

10.18%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности REVG и EME

Текущая волатильность для REV Group, Inc. (REVG) составляет 0.00%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что REVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.65%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

26.55%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

38.62%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

33.44%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

33.04%

+18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVG и EME

REVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REVG и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REV Group, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
664.40M
4.63B
(REVG) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REVG и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности REV Group, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.4%
18.7%
Активы портфеля
REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

REVG and EME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (10.65%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, REVG dropped -88.07% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVG и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор