PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RERGX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RERGX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и GFFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 14.56% соответственно.


RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

American Funds The Growth Fund of America

Сравнение комиссий RERGX и GFFFX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.


Доходность на риск

RERGX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RERGXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.36

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.28

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.85

+1.52

RERGX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RERGXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между RERGX и GFFFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и GFFFX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GFFFX в 11.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и GFFFX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и GFFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


RERGXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-36.26%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.74%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-36.26%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-36.26%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-10.67%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.60%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.62%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и GFFFX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RERGXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.76%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.14%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

21.02%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

20.23%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.64%

-2.84%